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【永丰期货】台指选择权盘后-台股封关尾盘急拉 日线连二红站回

2020-06-13来源:杂志时代
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◆盘势分析

期货走势

台指期週五上涨 36 点至 9669 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 58.41 点,电子期逆价差扩至 - 3.25 点,金融期逆价差扩至 - 8.96 点。现货部分,三大法人买超 38.88 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 55 口至 10682 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 942 口至 47024 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 1667 口至 5077 口。

美股週四继续上演戏剧性拉尾秀,美股四大指数由盘中大跌 2%,尾盘持续在养老金资产配置资金入市带动下,收盘反倒以当日最高点作收。台指期早盘受到美国股市连二日报复性反弹带动下虽以小跌开出,但随即出现买盘拉高连带现货开盘也同步开平走高。但外资因新年假期倒至本週亮能始终低迷,早盘震荡走高但预估量能仅 700 亿元左右,因此盘中台指期 10 点过后反而出现一波高档狭幅震荡走势,所幸亚股普遍力守红盘之上使得大盘涨点未见收敛。大盘量缩台股依旧呈现个股表现,权值股买盘回温推升指数始终守稳盘上,半导体类股与 NB 族群转强带动电子指数涨幅超过 1%,且金融传产也出现买盘推动产业龙头股走高。除此之外前中研院长于浩鼎案中获判无罪,生技股也获得买盘青睐。加上午盘过后指数越垫越高,尾盘指数出现封关拉高买单大幅拉高作收。终场加权指数上涨 85.85 点或 0.89%,收在 9727.41 点,成交量能 741.2 亿,较前一日缩减 79.11 亿。技术面来看,周五日 K 连二红且一举挑战月线反压,日 KD 指标低档黄金交叉向上,但反弹量缩显示买盘追价无力,而上档反压下移显示盘势短线仍为低档震荡行情。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10000 点,卖权集中在 9500 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10000 点,卖权未平仓最大量集中在 9000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.28 升至 1.33,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 16.7% 降至 16.54%,卖权平均隐含波动率由 22.2% 升至 22.41%,买权降卖权升。选择权部位整体来看显示为中性格局 (永丰期货研调)

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