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【永丰期货】台指选择权盘后-台股传金电齐扬 股汇双升收复万一

2020-06-13来源:热搜疯狂
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◆盘势分析

期货走势

台指期週四上涨 8 点至 10980 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 54.19 点,电子期逆价差扩至 - 2.06 点,金融期逆价差扩至 - 7.75 点。现货部分,三大法人买超 115.54 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 6117 口至 14119 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 6052 口至 37339 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 3747 口至 10023 口。

週三 Fed 一如预期决议升息一码,且在会后声明的措辞上删除宽鬆用词,并预期 12 月还将升息一码,美股由红翻黑三大指数全数下跌,连带影响亚股投资人信心,週二台股早盘开低,但在金融与传产股联袂拉抬之下,拉升指数冲过 11000 之上,且尾盘再见买盘力道拉抬,收盘指数站稳万一关卡,终场加权指数上涨 60 点或 0.547%,收在 11034.19 点,成交量能 1233.33 亿,较前一日增加 152.98 亿。今日八大类股除了纺织类股与食品类股收黑,其余皆收红,其中以塑化类股涨幅 1.24% 表现较佳,食品类股跌幅 0.46% 表现较差。技术面观察,今日大盘以带量中红 K 站稳万一关卡,量能放大有利多方持续向上攻坚,但须注意下方各均线纠结,且月线持续走跌。外资方面在期现货同步偏多操作,台币汇率稳中有升,短线盘势偏多,惟操作上须注意交易风险并严设停损停利点。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11300 点,卖权集中在 10800 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量由 11200 点上移至 11300 点,压力区上移,卖权未平仓最大量持平集中在 10600 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.13,大于中性值 1。买权平均隐含波动率由 11.21% 降至 10.8%,卖权平均隐含波动率由 13.82% 降至 13.79%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性预期。

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